第18章 检验与区间估计

Testing and Confidence Sets

本章共6节。

本章导言

假设检验是规定一条数据到行动的规则,并在指定模型下控制误判概率。本章从检验水平、功效和p值出发,用Neyman–Pearson引理建立两个简单假设之间的最强力检验,再研究复合假设和干扰参数。

置信区间由枢轴或检验反演构造,覆盖率是重复抽样中的性质。正态、二项和指数模型提供精确方法,有界观测的不等式提供非渐近保证;分类拟合优度和多重检验则说明,一个单项检验的有效性不能直接扩展到稀疏表、许多假设或数据驱动筛选。

先修知识与阅读方式

检验最优性的主线是18.1→18.2→18.3。精确区间18.4另接16.2,多重检验18.6可从18.1直接进入。18.5分层阅读:先看已知概率的分类模型与Fisher精确检验,再在19.1的随机阶和19.3的一般似然理论之后回读拟合参数证明。

可在全书学习路线核对先修内容。各节入口列出具体先修与阅读位置,全书依赖图区分主线、并列分支与技术延伸。各节注明完整证明、证明思路和引用定理的范围。

本章各节

  1. 18.1 检验、功效与p值
    Tests, Power and P-values
  2. 18.2 Neyman–Pearson引理
    Neyman–Pearson Lemma
  3. 18.3 复合假设、单调似然比与干扰参数
    Composite Tests and Nuisance Parameters
  4. 18.4 精确置信区间与非渐近保证
    Exact Intervals and Finite-sample Guarantees
  5. 18.5 分类数据与拟合优度
    Categorical Data and Goodness of Fit
  6. 18.6 多重检验与错误率
    Multiple Testing and Error Rates